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Introducción

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Vincent
AutorAlfonso Serrano Maíllo
Cargo del AutorProfesor Titular de Derecho penal y Criminología, UNED
Páginas21-29
21
SUMARIO: 1. Series temporales y procesos estocásticos. 2. El estudio del
cambio. 3. Predicción, con este u otro nombre. 4. Agradecimientos.
«En estadística, siempre que se pregunta si algo puede
hacerse, hay alguien que responde que sí»
Paul Allison, apuntes de cátedra
INTRODUCCIÓN
1. SERIES TEMPORALES Y PROCESOS
ESTOCÁSTICOS
En la presente monografía, una de las que más esfuerzo me ha costado
de las quince que he publicado, se contrastan hipótesis causales que se han
propuesto en la literatura nacional sobre las tasas de encarcelamiento en Es-
paña para los años 1971-2020. El proceso de generación de datos de estas
tasas es de naturaleza estocástica y ellas conforman una serie temporal, lo cual
debe tomarse en serio para su interpretación y análisis1. Para el contraste de
las hipótesis se utilizan modelos dinámicos autorregresivos de retardos dis-
tribuidos (ARD) y modelos autorregresivos de media móvil con covariantes
1 Matilla García et al., 2017: 17.

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