Circular 1/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre datos e información estadística de las infraestructuras de mercado.
| Fecha de Entrada en Vigor | 30 de Junio de 2015 |
| Marginal | BOE-A-2015-7185 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Comision Nacional del Mercado de Valores |
| Rango de Ley | Circular |
El artículo 86.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en adelante LMV), faculta al Ministro de Economía y Competitividad y, con la habilitación expresa de éste, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV), a regular los registros, bases de datos internos o estadísticos y documentos que deben llevar las entidades comprendidas en su artículo 84.1.
En uso de la referida habilitación legal se dictó la Orden ECC/2515/2013, de 26 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 86.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. En el artículo 1.1 de dicha Orden, el Ministro de Economía y Competitividad habilita expresamente a la CNMV para establecer, modificar y regular, en relación con las entidades citadas en el párrafo anterior, los registros, bases de datos internos o estadísticos y documentos que deben llevar. Asimismo, en el artículo 3.2 de la misma Orden se habilita a la CNMV para establecer, en relación con aquellas entidades, la forma y contenido mínimo a que deberá adaptarse dicha información, precisando las características, formatos, frecuencias, plazos y sistemas de transmisión o de remisión de datos a la CNMV y otros requisitos técnicos de los mismos.
En las letras a) y b) del artículo 84.1 de la LMV se relacionan las entidades que rigen, gestionan, administran o controlan infraestructuras de mercado, cuyos datos de actividad son objeto de esta Circular. Dichas entidades son, en concreto, las infraestructuras de mercado de negociación como las sociedades rectoras de los distintos mercados secundarios oficiales y de los distintos sistemas multilaterales de negociación existentes, y las de poscontratación como las sociedades que administran sistemas de contrapartida central y las que gestionan sistemas de compensación, liquidación y registro; siempre que esos mercados o esos sistemas o bien sus sociedades rectoras, administradoras o gestoras estén sujetas al cumplimiento de las previsiones contenidas en la LMV y su normativa de desarrollo, así como de las normas de Derecho de la Unión Europea que contengan preceptos específicamente referidos a ellas. Esta Circular, en segundo lugar, alcanza a la Sociedad de Bolsas y la sociedad o sociedades que controlen a las sociedades rectoras, administradoras o gestoras antes citadas. Queda excluido del alcance de esta Circular el Banco de España.
La presente Circular consta de cinco normas, una disposición derogatoria, una disposición final y un anexo que es parte integrante de la misma.
El anexo de la Circular tiene por finalidad establecer, compilar y detallar los conjuntos de datos considerados como información estadística que debe ser capturada, guardada y puesta a disposición de la CNMV por parte de las entidades comprendidas en su ámbito de aplicación, con el fin de ser utilizada en tareas recurrentes de supervisión atribuidas a la CNMV en relación con la estructura y operativa de esas entidades, así como con las actividades que sobre instrumentos financieros se realizan, en su caso, en las mismas. El citado anexo se estructura por bloques particularizados para cada una de aquellas entidades, en los que cada conjunto de datos se numera con un cardinal correlativo particular y se identifica con un nombre, junto a una descripción sumaria de su contenido o de su utilidad. Igualmente para cada conjunto de datos figura una indicación de su «tipo» según la clasificación a), b), c) o d) prevista en la Norma tercera, así como las especificidades sobre la «periodicidad», «modo» y «plazo» de entrega al que ha de ajustarse la puesta a disposición o los accesos de la CNMV a dichos conjuntos de datos.
En su virtud, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, previo el informe del Comité Consultivo, en su reunión del 23 de junio de 2015, ha dispuesto lo siguiente:
Norma primera. Objeto y ámbito de aplicación.
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La presente Circular tiene por objeto establecer y regular los registros, bases de datos internos o estadísticos y documentos que reflejen y hayan de contener informaciones relativas a la estructura y la operativa y a actividades sobre instrumentos financieros realizadas, en su caso, en las entidades comprendidas en las letras a) y b) del artículo 84.1 de la LMV, y que han de ser capturadas y guardadas por esas entidades para ser puestas a disposición de la CNMV a efectos del ejercicio de sus funciones de supervisión, incluidas tareas de comprobación o conciliación de dicha información.
Los registros e informaciones de naturaleza contable o financiera de las sociedades rectoras, gestoras o administradoras de las referidas infraestructuras de mercados, aun cuando estén asociados o sean resultantes de la estructura, de la operativa o de las actividades que se realicen en estas sociedades, no son objeto de esta Circular.
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Lo dispuesto en esta Circular será de aplicación a las siguientes entidades:
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Las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, las entidades de contrapartida central y los depositarios centrales de valores. Queda excluido el Banco de España.
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La Sociedad de Bolsas y las sociedades que tengan la titularidad de la totalidad de las acciones o de una participación que atribuya el control, directo o indirecto, de las entidades previstas en la letra anterior.
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En adelante, salvo que una determinada infraestructura de mercado se identifique de forma concreta:
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Se empleará el término «Infraestructura de negociación» en relación con cualquiera de los mercados secundarios oficiales y a cualquiera de los sistemas multilaterales de negociación comprendidos en la letra a) del apartado 2 anterior. Igualmente esos términos se aplicarán en referencia a la Sociedad de Bolsas citada en la letra b) de dicho apartado 2.
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Se empleará el término genérico «Infraestructura de poscontratación» en relación con cualquier entidad de contrapartida central y a cualquier depositario central de valores comprendidos en la letra a) del apartado 2 anterior.
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En adelante, salvo que se identifique cada entidad o sociedad de forma concreta, se empleará el término genérico de «Sociedad» y su plural «Sociedades» en relación con cualquiera de las sociedades o entidades comprendidas en el apartado 2 o con todas ellas.
Norma segunda. Características de la información estadística regulada.
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Las informaciones estadísticas objeto de esta circular consistirán en datos dispuestos de manera adecuada para su tratamiento automatizado que serán reflejo de los eventos que conforman la «secuencia de los servicios» que prestan las distintas infraestructuras de mercado. Dichas informaciones podrán incluir datos agregados o compendiados, incluidos informes, instrucciones, avisos y mensajes de texto o mixtos, datos y textos, que quepa asociar o que sean dependientes de la citada secuencia de los servicios.
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La «secuencia de los servicios» comprende los eventos, y los hitos de ocurrencia de éstos, desde el momento en que una orden es introducida en los sistemas de la correspondiente infraestructura por un intermediario miembro de la misma hasta el momento en que el resultado final, cualquiera que fuere, queda reflejado en las cuentas de la infraestructura de que se trate. A los efectos de lo establecido en este apartado, se entenderá por orden una instrucción cursada por un inversor para enajenar instrumentos financieros de su propiedad o para adquirir éstos.
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Los datos a capturar y guardar serán los siguientes:
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Todos los datos de carácter dinámico referidos al flujo de cada orden o instrucción a lo largo de la secuencia de los servicios en cada una de las infraestructuras de negociación y de poscontratación que intervienen en la misma.
Se entienden por datos dinámicos o de flujo los que no están predeterminados y que varían con cada orden al ser particulares de cada una (entre otros, el número o cantidad de instrumentos financieros de cada orden, el código de identificación de la orden, su importe, nominal o efectivo, la fecha y hora de su ejecución, el código de identificación de la ejecución, su precio o la instrucción que incluye su liquidación).
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Todos los datos de carácter estático o de posición que los Mercados y las infraestructuras de poscontratación asocian a cada orden que procesan en su itinerario a lo largo de la secuencia de los servicios en la que intervienen.
Se entiende por datos estáticos o de posición aquellos prefijados con anterioridad a cursar una orden en cada Mercado y en cada infraestructura de poscontratación para su asociación a cada orden u operación que procesan. Es el caso, entre otros, de los códigos o las identidades de las mismas infraestructuras de mercado o los del instrumento financiero negociado o susceptible de compensación o de liquidación o de registro en ellas, o los de sus miembros y participantes.
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Los datos de flujo y los datos de posición que conformen las informaciones estadísticas a las que alcanza esta Circular serán guardados en un soporte seguro, estable y duradero por la Sociedad a la que corresponda su captura durante al menos diez años.
Norma tercera. Puesta a disposición de la CNMV de la información estadística y datos conexos.
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Las informaciones estadísticas que, en aplicación de lo previsto en las Normas primera y segunda, hayan de ser puestas a disposición de la CNMV serán objeto de estructuración en conjuntos. Dichos conjuntos de datos podrán tener como procedencia y serán clasificados, a efectos de esta Circular, en alguna de las siguientes cuatro categorías o tipos:
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Datos procedentes de plataformas de difusión de información estadística de infraestructuras de negociación en tiempo real, como los contenidos en las denominadas «Data feed» de esas mismas infraestructuras de negociación.
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Datos procedentes o extraíbles de terminales...
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