El algoritmo de optimización de Martin: Una visita y discusión geométrica para su aplicación en la selección de carteras
| Autor | María Isabel Martínez Torre-Enciso, Oscar De la Torre Torres |
| Páginas | 349-373 |
Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLIX (2016) 349-374 / ISSN: 1133-3677
El algoritmo de optimización de Martin:
una visita y discusión geométrica para su
aplicación en la selección de carteras
Dra. Mª Isabel MARTÍNEZ TORRE-ENCISO
Universidad Autónoma de Madrid, España
Dr. Oscar V. DE LA TORRE TORRES
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
México
Resumen: El presente artículo presenta el algoritmo de optimización de
Martin, el cual es de utilidad para lidiar con las restricciones desigualdad en
el problema de selección de carteras, como es el caso de la restricción de no
negatividad. Acto seguido damos un ejemplo numérico y una demostración
geométrica de su validez en el empleo práctico del mismo. Esto con la finalidad de
concluir con algunas recomendaciones a cerca de su uso en la práctica financiera o
en la academia.
Abstract: This paper presents Martin’s optimization algorithm in order
to deal with the inequality restrictions in the portfolio selection problem,
such as the non-negativity one. Following this, we give a numerical example
and a geometr ical p roof re lated to its practi cal us efulnes s, in order to give
some professional recommendations about its use in the financial industry or
academia.
Palabras clave: Selección de carteras, Técnicas de optimización, Modelos
de simulación.
Keywords: Portfolio selection, Optimization techniques, Simulation modeling.
Sumario:
I. Introducción.
II. El algoritmo de Martin, su desarrollo analítico.
ISABEL MARTÍNEZ TORRE-ENCISO / OSCAR V. DE LA TORRE TORRES
AJEE, XLIX (2016) 349-374/ISSN 1133-3677
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III. Ejercicio numérico del empleo del algoritmo de Martin.
IV. Demostr ación geométrica d e la valide z del algoritmo de
Martin.
V. Comentarios concluyentes.
VI. Referencias citadas.
Recibido: octubre 2015.
Aceptado: noviembre 2015.
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